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"Modelos ARCH/GARCH con EViews"
Imparte: Esp. Ángel Cruz
Fecha y hora: Martes 28 de agosto 2018, 11:00 hrs. (Horario de CDMX.)
Duración: 1 hora
Idioma: Español

¡Evento sin costo!
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Cuando modelamos de manera uniecuacional una serie de tiempo a menudo nos enfrentamos a una varianza no constante en los modelos, causando heteroscedasticidad; en estos casos es de nuestro interés modelar la volatilidad condicional de la variable.

En este webinar nos introduciremos en el uso de las herramientas que EViews nos ofrece para la elaboración de modelos ARCH/GARCH (Autorregresivos de Heteroscedasticidad Condicional) que nos apoyaran para modelar y pronosticar varianzas condicionales.
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Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

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