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"Modelo VAR en EViews: causalidad y restricciones"
Una de las principales técnicas econométricas de vanguardia para pronostico y modelación de series de tiempo será el objeto de una serie de webinars enfocados a conocer el potencial de esta técnica (VAR) y sus derivaciones.

Acompañenos a conocer las funcionalidades de EViews para realizar modelado VAR a través de ejemplos prácticos con datos reales, en donde aprenderemos a interpretar la causalidad en un modelo VAR, así como imponer restricciones al mismo.
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Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

Siéntase libre de invitar a un colega o comparta
Imparte: Esp. Ángel Cruz
Fecha y hora: Martes 24 de septiembre 2019, 11:00 hrs. (Horario de CDMX.)
Duración: 1 hora
Idioma: Español

¡Evento sin costo!
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