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"Regresión por Umbrales en EViews"
En años recientes se ha cambiado el enfasis en el estudio de series de tiempo a entender los efectos de lo no linealidad, por lo que echaremos un vistazo a los llamados modelos por umbrales que intentan identificar y modelar fenómenos no lineales, así como en obtener mejores pronósticos basados en la historia de la serie.

En este webinar desmenuzaremos las herramientas que tiene EViews para poder estimar algunos de los modelos más populares en este ámbito como lo son los modelos autorregresivos por umbrales TAR (Threshold AutoRegressive Models).
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Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

Siéntase libre de invitar a un colega o comparta
Imparte: Esp. Ángel Cruz
Fecha y hora: Jueves 13 de diciembre 2018, 11:00 hrs. (Horario de CDMX.)
Duración: 1 hora
Idioma: Español

¡Evento sin costo!
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