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"Modelo VAR en EViews: VAR Bayesiano"
Una de las principales técnicas econométricas de vanguardia para pronostico y modelación de series de tiempo será el objeto de una serie de webinars enfocados a conocer el potencial de esta técnica (VAR) y sus derivaciones.

Acompañenos a conocer las funcionalidades de EViews para realizar modelado VAR a través del enfoque estadístico bayesiano, el cual nos permitirá abordar el problema de sobreparametrización de los modelos VAR estándar por medio de la definición de valores prior para lograr así imponer restricciones a los parámetros.
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Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

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Imparte: Esp. Ángel Cruz
Fecha y hora: Martes 26 de noviembre 2019, 11:00 hrs. (Horario de CDMX.)
Duración: 1 hora
Idioma: Español

¡Evento sin costo!
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