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Modelos ARCH en Stata
¿Qué pasa cuando queremos modelar series de alta volatilidad a través del tiempo?

En este webinar nos enfrentamos a series que violan el supuesto de homoscedasticidad, pues la volatilidad misma de la serie parece seguir un proceso de series de tiempo, por lo cual, plantearemos nuevos modelos que nos ayudaran a modelarla.
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En esta ocasión no habrá sesión de preguntas y respuestas por ser un webinar grabado.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

Siéntase libre de invitar a un colega o comparta
Fecha y hora: Martes 14 de diciembre 2021, 11:00 hrs. (Horario de CDMX.)
Duración: 1 hora
Idioma: Español

¡Webinar PRE GRABADO y sin costo!
(Grabado el 9 de mayo de 2019, cdmx)
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